Questões de Estatística - Processos estocásticos para Concurso
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Considere X(t) um processo estocástico com média representada por mx(t), para t ∈ , e, para t1 ,t2 ∈ , sejam RX (t1 ,t2) e KX (t1 ,t2) as funções de autocorrelação e autocovariância, respectivamente. A equação que relaciona as três funções do processo estocástico X(t) é
Seja o seguinte processo dinâmico caracterizado pela descontinuidade no tempo:
em que t é a unidade de tempo e εt é o termo de erro independente e identicamente distribuído com média igual a 0 e variância constante.
Sendo assim, qual é o valor esperado para t = 3, isto é, E[Y3 ]?